Κάποιοι έλεγαν ότι η αιτία που ο Ζήνων στράφηκε στη φιλοσοφία ήταν ένας χρησμός του μαντείου των Δελφών. Ρώτησε τον θεό τι πρέπει να κάνει για να ζήσει μια άριστη ζωή, και η Πυθία τού αποκρίθηκε ότι πρέπει να συναναστρέφεται με τους νεκρούς. Ο Ζήνων έπιασε το υπονοούμενο - ή, τουλάχιστον, έτσι νόμισε. Δεν έγινε γιατρός ούτε νεκροθάφτης, δεν αυτοκτόνησε ούτε έγινε μέντιουμ. Έγινε φιλόσοφος, για να επικοινωνήσει με το πνεύμα και το γράμμα των αρχαίων σοφών.